Gratis · curso de 7 días por email

Funding Rate Mastery

Una introducción operativa al arbitraje de funding rates. Mecánica, comparación de exchanges, los cuatro errores del retail y un playbook completo para capital de $5-50K.

Sin relleno, sin padding generado por IA. Números reales, tradeoffs reales. Una lección al día durante siete días.

Plan de 7 días

Día 1
Por qué existe este trade
El ancla estructural entre perpetuos y spot. Por qué se pagan los funding rates, quién paga a quién y las cuatro ideas equivocadas más comunes sobre el mecanismo.
Día 2
La estructura delta-neutral
Long en spot + short en perpetuo. Por qué la exposición direccional es matemáticamente cero. Ejemplo resuelto: $10K de capital, $5/pago, $5,400 anualizados con una tasa sostenida del 0.1%.
Día 3
APY realista — por qué los screeners de 700% engañan
La matemática de anualización es correcta; el supuesto de persistencia casi nunca lo es. Cómo valorar el trade con la tasa mediana sostenible, no con el pico.
Día 4
Cómo elegir el exchange correcto
Binance, Bybit e Hyperliquid comparados por intervalo de funding, comisiones, calidad del OI y encaje de capital. Por qué la respuesta depende de si tienes $5K o $50K.
Día 5
Los cuatro errores del retail
Anualizar snapshots, ignorar costes de préstamo, comisiones que se comen las posiciones pequeñas, no vigilar el basis. Con soluciones concretas para cada uno.
Día 6
Un playbook operativo para capital de $5-50K
Reglas de entrada, sizing de posiciones, reglas de salida, cadencia operativa. Resultado esperado: 18-30% de APY neto con una disciplina razonable.
Día 7
Cuándo automatizar (y cuándo no)
La respuesta honesta a "¿debería automatizar esto?". El caso a favor de lo manual con <$20K, el caso a favor de automatizar con $20K+ y lo que construimos nosotros.

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Cada lección es texto, ~3-5 minutos de lectura. Sin videos que cargar, sin plataformas donde iniciar sesión. Solo un email.

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