Construye cualquier regla de entrada con 32 primitivas: precio e indicadores mas los campos GoldenGlass que nadie te deja backtestear: open interest, posicionamiento de top traders, funding real, picos de liquidaciones, desequilibrio del libro, profundidad y prima spot. Lanzala sobre hasta 627 perpetuos con cuatro anos de historial con comisiones y funding reales. Cada informe incluye lo que otros backtesters esconden: control de entrada aleatoria, placebo desplazado en el tiempo, division train/test, paisaje del parametro y t ajustada por Bonferroni. Tres tests gratis al entrar.
Cada estrategia popular, con sus valores de libro, sobre el mismo universo de perpetuos, comisiones round-trip reales, contra un control de entradas aleatorias con stop, target y retencion identicos. Calculando
Stop 2% / target 4% / retencion maxima 8 horas identicos en todas las filas; la regla de entrada es la unica variable. Una estrategia "supera al azar" solo si logra un edge neto positivo y t de 2 o mas. Toca una fila para cargarla como plantilla en el laboratorio, amplia el universo, anade condiciones GoldenGlass y barre un parametro. Backtests honestos completos de las 30 plantillas en 100 perpetuos durante los ultimos 365 dias, con curvas de capital y train/test: resultados por estrategia.
Lado (long, short, ambos), timeframe (5m, 15m, 1h), periodo desde 2022 hasta hoy, universo (top N por volumen, los 627 perps, tu propia lista, un sector, volumen minimo 24h, antiguedad minima del listado), hasta 8 condiciones de entrada con cada parametro como campo propio, logica AND/OR, ventanas de hora y dia, sesion, regimen BTC, un barrido de parametro con tu lista de valores, stop, target, retencion maxima, trailing stop, stop ATR, take-profit parcial, hora de salida, salida por senal opuesta, comision, modo de deslizamiento, funding si o no, posiciones simultaneas, tamano y enfriamiento. El spec completo tambien se edita como JSON.
Media neta por operacion por encima de cero tras comisiones y funding, por encima de los controles aleatorio y placebo, el mismo signo en el segmento test y en la segunda mitad del calendario, y una t Newey-West igual o superior al umbral Bonferroni para el numero de celdas del barrido. Lo positivo que falla una de esas condiciones se etiqueta ruido. Lo neto negativo se etiqueta sin edge.
De nuestra propia recogida continua de datos de mercado: open interest, cuota long de top traders, funding real, liquidaciones, mejor bid/ask, multitud de Bybit, profundidad del libro, spread y flujo spot. GoldenGlass cubre menos historial que las velas; si parte de tu periodo no tiene datos, el informe cuenta solo lo que existe y lista el hueco.
El test entra en una cola y un worker lo toma, normalmente en segundos. El panel muestra la posicion en la cola, la etapa, el porcentaje y el tiempo transcurrido. Si el worker esta ocupado puedes cerrar la pagina: el informe se guarda en tu cuenta y en su enlace publico. Un test que termina con error devuelve su credito automaticamente.
No. Un informe es un resultado de investigacion sobre datos pasados. Dice si una regla habria superado controles honestos, nada sobre el futuro. Opera bajo tu propio riesgo.
La mayoria de las "mejores estrategias" vendidas en cursos de 500 a 2.000 USD pierden contra un control aleatorio tras comisiones. Documentamos cada una con las matematicas y los veredictos, y las pocas que sobreviven resultan ser el mismo efecto momentum con otro nombre.