US Ratio Long/Short
Historial gratuito del ratio long/short de US desde nuestro archivo continuo. Extremos de posicionamiento y giro de 24h.
Ratio Long/Short
El ratio long/short muestra cómo están posicionadas las cuentas retail. Las lecturas extremas marcan trades saturados: históricamente, la multitud está peor posicionada justo en los extremos.
📊 Qué pasó tras los extremos anteriores
Calculado desde nuestro propio archivo · método event-study: entradas no solapadas al bucket extremo, retorno del precio a 24h
Las APIs públicas limitan el historial de OI/LSR a 30 días. Nosotros logueamos de forma continua: este archivo se profundiza cada día y no puede reconstruirse retroactivamente.
¿Qué es el ratio long/short?
Es la proporción de cuentas net-long vs net-short en Binance Futures. Mayor que 1 = más longs; menor que 1 = más shorts.
¿Cómo se usa el ratio long/short?
Sobre todo de forma contraria: la saturación extrema de un lado marca históricamente mal risk/reward para la multitud.
Los gráficos cargan en vivo desde nuestros loggers · las cifras se rehacen a diario