Программа на 5 дней

День 1

Почему розница сливает — математика риска разорения

Формула, которую вам никто не показывает. Почему у стратегии с 55% винрейта и 10% сайзинга 13% шанс банкротства, а 2% сайзинга опускают его до 0.0004%. Position sizing важнее качества стратегии.

День 2

Методы position sizing — фиксированный риск, фиксированная доля, Келли

Три фреймворка, когда какой применять, и математика. Полная формула Келли с разобранными примерами. Почему «половина Келли» — практичный ответ для большинства розничных трейдеров.

День 3

Дизайн стоп-лосса — три метода, которые реально работают

Фиксированный процент против ATR против структурного. Почему множитель 1.5-2× ATR — эмпирически оптимальная точка. Как обходить зоны stop-hunt, которые калечат розницу.

День 4

Распределение капитала между стратегиями

Фреймворк 70/30. Почему держать 10-20% в кэш-резерве капитализирует лучше, чем 100% в позициях. Распределение между некоррелированными стратегиями для снижения дисперсии.

День 5

Масштабирование — когда наращивать, когда ужиматься

Правило 100 сделок для эмпирического подтверждения эджа. Когда наращивать капитал, когда сокращать после просадки, и дисциплина, которая отличает тех, кто капитализирует, от тех, кто играет.

Что придёт вам на почту

Урок 1 примерно за 30 секунд после регистрации. Уроки 2-5 — по одному в день.

Каждый урок текстовый, ~5-7 минут чтения, ~1500 слов плотного материала. Без воды, без сгенерированного ИИ наполнителя.

Ссылка для отписки в каждом письме. Ваш адрес мы не продаём. Материалы курса не сгорают — возвращайтесь к ним когда угодно.