Моя торговая стратегия вообще работает?

Reality Check бэктестит вашу стратегию на 90 днях 5-минутных данных по 20 самым ликвидным крипто-перпетуалам, применяет реальные round-trip комиссии и сравнивает результат со случайным контролем входов с теми же стопом и тейком. Если она не обгоняет случайность — это не стратегия.

Зачем сравнивать со случайным контролем входов?

Дрейф рынка делает почти любую лонг-стратегию «прибыльной» на бычьей выборке. Единственный честный бенчмарк — тот же трейд в случайные моменты с идентичным риском. Большинство розничных стратегий этот тест проваливают — поэтому другие бэктестеры его никогда не показывают.

Ваша стратегия правда обгоняет подброс монетки?

Возьмите стратегию, которую вам продаёт интернет — RSI, MACD, ордер-блоки, fair value gaps — и прогоните её на 90 днях реальных 5-минутных данных по 20 самым ликвидным крипто-перпам, с реальными комиссиями. А дальше — то, что любой другой бэктестер прячет: мы запускаем тот же трейд в случайные моменты и показываем оба результата. Если ваш эдж не обгоняет случайность — это никогда не был эдж.

reality-check · engine v1 · 20 perps · 90d · 0.20% round-tripREADY

Стратегия

Параметры

Выход — стоп / тейк / макс холд

Стоп-лосс % · тейк-профит % · макс холд в часах. Не уверены — оставьте значения по умолчанию.

Что это делает

Реальное трение. 0.20% комиссий round-trip + проскальзывание на каждой сделке — издержки, которые уводят большинство «эджей» в минус.
Случайный контроль. Тот же стоп/тейк, срабатывающий в случайные моменты. Ваш столбик обязан обогнать серый — иначе вы платите комиссии за удачу.
Ландшафт параметров. Мы прогоняем развёртку по одной настройке, чтобы было видно, не является ли «победа» одним cherry-picked углом — трюк каждого скриншота из курсов.
t-статистика. Ниже |2|? Это шум. Мы так и скажем.

Ваша стратегия · чистый % / сделка

—

Случайный контроль · чистый % / сделка

—

Сделки

—

Винрейт

—

Профит-фактор

—

t-статистика

—

Общая доходность

—

Кривая эквити · риск 10% на сделку

Что стало бы с $1,000 при торговле каждым сигналом окна.

Ландшафт параметров

Чистый % на сделку вдоль развёртки одной настройки. В основном красное = «победа» — cherry-picking.

Мы прогнали это для 100+ стратегий, чтобы вам не пришлось.

Большинство «топовых стратегий» из курсов за $500–$2,000 проигрывают случайному контролю после комиссий — мы задокументировали каждую, с математикой и вердиктами. А горстка выживших оказывается всё тем же старым моментум-эффектом под новым именем.

Читать полный research-лог → Стратегии, которые проходят эту планку →