Соберите любое правило входа из 32 примитивов: цена и индикаторы плюс поля GoldenGlass, которые больше никто не даёт бэктестить: открытый интерес, позиционирование топ-трейдеров, фактический фандинг, всплески ликвидаций, дисбаланс стакана, глубина и премия спота. Прогоните его по 627 перпетуалам за четыре года истории с реальными комиссиями и фандингом. В каждом отчёте есть то, что другие бэктестеры прячут: контроль случайного входа, плацебо со сдвигом во времени, разбиение train/test, ландшафт параметра и t-статистика с поправкой Бонферрони. Три бесплатных прогона после входа.
Каждая популярная стратегия с настройками из учебника на одной и той же вселенной перпетуалов, реальные комиссии round-trip, против контроля случайных входов с теми же стопом, тейком и удержанием. Считаем
Одинаковые стоп 2% / тейк 4% / макс. удержание 8 часов для каждой строки; правило входа единственная переменная. Стратегия «обгоняет случай», только если даёт положительный чистый эдж и t не ниже 2. Нажмите на строку, чтобы загрузить её шаблоном в лабораторию, затем расширьте вселенную, добавьте условия GoldenGlass и переберите параметр. Полные честные бэктесты всех 30 шаблонов на 100 перпах за последние 365 дней, с кривыми капитала и train/test: результаты по стратегиям.
Сторону (лонг, шорт, обе), таймфрейм (5m, 15m, 1h), период с 2022 по сегодня, вселенную (топ N по объёму, все 627 перпов, свой список, сектор, мин. объём за 24ч, мин. возраст листинга), до 8 условий входа, где каждый параметр отдельное поле, логику AND/OR, окна часов и дней недели, сессию, режим BTC, перебор одного параметра со своим списком значений, стоп, тейк, макс. удержание, трейлинг-стоп, ATR-стоп, частичный тейк, час выхода, выход по обратному сигналу, комиссию, режим проскальзывания, фандинг вкл/выкл, макс. одновременных позиций, размер и кулдаун. Весь spec также редактируется как JSON.
Чистое среднее на сделку выше нуля после комиссий и фандинга, выше случайного и плацебо-контроля, тот же знак на сегменте test и во второй календарной половине, и t Ньюи-Веста не ниже порога Бонферрони для числа ячеек в переборе. Всё положительное, что не проходит одно из условий, помечается как шум. Всё отрицательное по нетто помечается как «нет эджа».
Из нашего собственного непрерывного сбора рыночных данных: открытый интерес, доля лонгов топ-трейдеров, фактический фандинг, ликвидации, лучшие bid/ask, толпа Bybit, глубина стакана, спред и спотовый поток. GoldenGlass покрывает меньшую историю, чем свечи; если часть периода без данных, отчёт считает только по доступному и перечисляет пробел.
Прогон попадает в очередь, и воркер берёт его обычно за секунды. Панель показывает позицию в очереди, этап, процент и прошедшее время. Если воркер занят, страницу можно закрыть: отчёт сохраняется в кабинете и по публичной ссылке. Прогон, завершившийся ошибкой, возвращает кредит автоматически.
Нет. Отчёт это результат исследования на прошлых данных. Он говорит, прошло бы правило честные контроли, и ничего о будущем. Торгуете на свой риск.
Большинство «топовых стратегий» из курсов за 500-2000 USD проигрывают случайному контролю после комиссий. Мы задокументировали каждую с расчётами и вердиктами, а те немногие, что выдерживают проверку, оказываются старым эффектом моментума под новым именем.