Gratis · curso por email de 5 días

Gestión de riesgo de principio a fin

La mayoría de las quiebras del retail no tienen que ver con malas estrategias. Quiebran por dimensionar mal buenas estrategias. Cinco lecciones que lo arreglan.

Matemática del riesgo de ruina, criterio de Kelly, stops basados en ATR, asignación de capital entre estrategias. Una lección al día durante cinco días.

Plan de 5 días

Día 1
Por qué el retail quiebra — la matemática del riesgo de ruina
La fórmula que nadie te enseña. Por qué una estrategia con 55% de WR y 10% de sizing tiene un 13% de probabilidad de bancarrota, y cómo el 2% de sizing la baja al 0.0004%. El position sizing importa más que la calidad de la estrategia.
Día 2
Métodos de position sizing — riesgo fijo, fracción fija, Kelly
Tres frameworks, cuándo usar cada uno y la matemática. La fórmula completa de Kelly con ejemplos resueltos. Por qué el «medio Kelly» es la respuesta práctica para la mayoría del retail.
Día 3
Diseño de stop-loss — tres métodos que sí funcionan
Porcentaje fijo vs. basado en ATR vs. estructural. Por qué el multiplicador de 1.5-2× ATR es el punto óptimo empírico. Cómo evitar las zonas de stop-hunt que arruinan al retail.
Día 4
Asignación de capital entre estrategias
El framework 70/30. Por qué mantener un 10-20% en reserva de caja capitaliza mejor que estar 100% desplegado. Asignación entre estrategias no correlacionadas para reducir varianza.
Día 5
Escalar — cuándo crecer, cuándo reducir
La regla de las 100 operaciones para confirmar el edge empíricamente. Cuándo escalar capital, cuándo reducir tras un drawdown, y la disciplina que separa a los que capitalizan de los que apuestan.

Lo que recibirás en tu bandeja

La lección 1 en ~30 segundos tras registrarte. Las lecciones 2-5, una por día.

Cada lección es en texto, ~5-7 minutos de lectura, ~1500 palabras de material denso. Sin paja, sin relleno generado por IA.

Enlace para darte de baja en cada email. No vendemos tu dirección. El material del curso no caduca — consúltalo cuando quieras.