Regla de entrada: Fair value gap fill (dir up), long, velas de 15m, los 100 perpetuos USDT de Binance con mas volumen, de 2025-10-27 a 2026-10-27. Salidas de libro para todas las plantillas: stop 2%, objetivo 4%, maximo 48 velas, comision taker 0.05% por lado, 0.02% de slippage, funding real. Cada cifra es neta de costes y viene con los controles que otros backtesters esconden: entradas aleatorias con las mismas salidas, placebo de 24h, division train/test y t ajustada por Bonferroni.
Net result -0.14% per trade after fees and funding: the strategy loses money.
Fair value gap (imbalance) fill disparo 9,452 operaciones en 100 perpetuos de Binance entre 2025-10-27 y 2026-10-27 (15m, long). Resultado neto tras comisiones y funding: -0.14% por operacion, acierto 36%, profit factor 0.89, drawdown maximo -75.7%. La entrada aleatoria con el mismo stop, objetivo y retencion hizo -0.16%, asi que la regla de entrada la supera por 0.02 puntos, que no es lo mismo que ganar dinero; el placebo de 24h hizo -0.21%. La t de Newey-West es -2.75 frente a un umbral de Bonferroni de 1.96 para 1 celdas, y no lo supera; train -0.13% / test -0.17%, mitades -0.15% / -0.14%, mismo signo en todo. Veredicto: sin edge, la estrategia pierde dinero tras costes.
Train es el primer 70% del periodo por fecha, test el ultimo 30%. Un edge real mantiene el signo en test y en la segunda mitad.
| segmento | n | neto % | t | acierto |
|---|---|---|---|---|
| train | 6,907 | -0.13% | -1.99 | 36% |
| test | 2,545 | -0.17% | -2.04 | 36% |
| primera mitad | 4,726 | -0.15% | -1.90 | 36% |
| segunda mitad | 4,726 | -0.14% | -2.00 | 36% |
Esta plantilla no barre ningun parametro.
Abre esta misma especificacion en el constructor: cambia el umbral, el stop y el objetivo, el universo o el periodo, anade condiciones GoldenGlass (open interest, funding, liquidaciones, libro de ordenes) y barre un parametro. El informe vuelve en segundos con los mismos controles.
La cifra de aqui es neta de comision taker de ida y vuelta, slippage y funding real, sobre 100 monedas en vez de un grafico elegido a dedo, con stop, objetivo y retencion fijos. Casi ningun ejemplo de libro incluye todo eso.
El motor dispara el mismo numero de entradas por moneda en velas al azar y aplica el mismo stop del 2%, objetivo del 4% y 48 velas de retencion. Si la estrategia no supera eso, la regla de entrada no aporta nada.
Si. El boton de arriba abre esta misma especificacion en Reality Check Lab. Tras iniciar sesion tienes 3 pruebas gratis con hasta 100 monedas y 366 dias; las pruebas mayores usan creditos desde $7.
Mismo universo, periodo, salidas y costes en todas las filas. Ordenadas desde el peor resultado neto.
Abre cualquier plantilla en el constructor, cambia lo que creas que esta mal y lanzala contra los mismos controles. 3 pruebas gratis tras iniciar sesion.