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1000SHIB Ratio Long/Short

Historial gratuito del ratio long/short de 1000SHIB desde nuestro archivo continuo. Extremos de posicionamiento y giro de 24h.

Percentil vs su propia historiaP4 · Muy bajo
Actual1.33
Cambio 24h+18.43%
Cambio 7d-0.74%
Mínimo del archivo0.9816
Máximo del archivo2.66
Profundidad del archivo69 días · crece a diario

Ratio Long/Short

El ratio long/short muestra cómo están posicionadas las cuentas retail. Las lecturas extremas marcan trades saturados: históricamente, la multitud está peor posicionada justo en los extremos.

📊 Qué pasó tras los extremos anteriores

Esta moneda · entradas top-10%Últimas 6 entradas → siguientes 24h: mediana +0.99%, 67% cerró más arriba
Esta moneda · entradas bottom-10%Aún no hay suficientes eventos históricos (n<8): las estadísticas aparecerán a medida que crezca el archivo.
Las 50 monedas juntas · top-10%Últimas 220 entradas → siguientes 24h: mediana -0.57%, 44% cerró más arriba
Las 50 monedas juntas · bottom-10%Últimas 219 entradas → siguientes 24h: mediana -0.20%, 47% cerró más arriba

Calculado desde nuestro propio archivo · método event-study: entradas no solapadas al bucket extremo, retorno del precio a 24h

Las APIs públicas limitan el historial de OI/LSR a 30 días. Nosotros logueamos de forma continua: este archivo se profundiza cada día y no puede reconstruirse retroactivamente.

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FAQ

¿Qué es el ratio long/short?

Es la proporción de cuentas net-long vs net-short en Binance Futures. Mayor que 1 = más longs; menor que 1 = más shorts.

¿Cómo se usa el ratio long/short?

Sobre todo de forma contraria: la saturación extrema de un lado marca históricamente mal risk/reward para la multitud.

Los gráficos cargan en vivo desde nuestros loggers · las cifras se rehacen a diario