DATA / JCT / RATIO LONG/SHORT

JCT Ratio Long/Short

Historial gratuito del ratio long/short de JCT desde nuestro archivo continuo. Extremos de posicionamiento y giro de 24h.

Percentil vs su propia historiaP46 · Normal
Actual1.52
Cambio 24h+9.31%
Cambio 7d+40.60%
Mínimo del archivo1.08
Máximo del archivo2.20
Profundidad del archivo161 días · crece a diario

Ratio Long/Short

El ratio long/short muestra cómo están posicionadas las cuentas retail. Las lecturas extremas marcan trades saturados: históricamente, la multitud está peor posicionada justo en los extremos.

Qué pasó tras los extremos anteriores

Esta moneda · entradas top-10%Aún no hay suficientes eventos históricos (n<8): las estadísticas aparecerán a medida que crezca el archivo.
Esta moneda · entradas bottom-10%Aún no hay suficientes eventos históricos (n<8): las estadísticas aparecerán a medida que crezca el archivo.
Las 50 monedas juntas · top-10%Últimas 387 entradas → siguientes 24h: mediana +0.11%, 52% cerró más arriba
Las 50 monedas juntas · bottom-10%Últimas 360 entradas → siguientes 24h: mediana -0.23%, 48% cerró más arriba

Calculado desde nuestro propio archivo · método event-study: entradas no solapadas al bucket extremo, retorno del precio a 24h

Las APIs públicas limitan el historial de OI/LSR a 30 días. Nosotros logueamos de forma continua: este archivo se profundiza cada día y no puede reconstruirse retroactivamente.

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FAQ

¿Qué es el ratio long/short?

Es la proporción de cuentas net-long vs net-short en Binance Futures. Mayor que 1 = más longs; menor que 1 = más shorts.

¿Cómo se usa el ratio long/short?

Sobre todo de forma contraria: la saturación extrema de un lado marca históricamente mal risk/reward para la multitud.

Los gráficos cargan en vivo desde nuestros loggers · las cifras se rehacen a diario