Правило входа: Bybit crowd long % (op <, pct 40) AND BTC 24h vol percentile (days 30, op <, pctile 30), long, свечи 15m, 100 самых ликвидных USDT-перпов Binance, с 2026-09-25 по 2026-10-27. Выходы из учебника для всех шаблонов: стоп 2%, тейк 4%, максимум 48 свечей, комиссия тейкера 0.05% за сторону, проскальзывание 0.02%, фактический фандинг. Каждая цифра ниже после издержек и с контролями, которые другие бэктестеры прячут: случайные входы с теми же выходами, плацебо-сдвиг на 24 часа, разбивка train/test и t-статистика с поправкой Бонферрони.
Net +0.29% per trade, but t(NW) +0.78 below the Bonferroni bar +2.58; sign flips in test or second half. Indistinguishable from luck.
Bybit crowd short-heavy + calm BTC: long дала 107 сделок на 100 перпах Binance с 2026-09-25 по 2026-10-27 (15m, long). Нетто после комиссий и фандинга: +0.29% на сделку, доля прибыльных 40%, profit factor 1.23, максимальная просадка -2.3%. Случайный вход с теми же стопом, тейком и удержанием дал -0.34%, то есть правило входа обгоняет его на 0.62 п.п., но это ещё не прибыль; плацебо-сдвиг на 24 часа дал -0.20%. t Newey-West равна 0.78 при пороге Бонферрони 2.58 для 5 ячеек, порог не пройден; train +0.55% / test -0.25%, половины +0.83% / -0.24%, знак меняется вне выборки. Вердикт: шум, неотличимый от удачи.
Train это первые 70% периода по дате, test последние 30%. Настоящий эдж сохраняет знак в test и во второй половине.
| сегмент | n | нетто % | t | прибыльных |
|---|---|---|---|---|
| train | 72 | +0.55% | 2.48 | 44% |
| test | 35 | -0.25% | -2.64 | 31% |
| первая половина | 53 | +0.83% | 3.88 | 49% |
| вторая половина | 54 | -0.24% | -2.29 | 31% |
То же правило с перебираемым параметром в каждом значении. Одна хорошая ячейка среди плохих это подгонка, а не эдж. Зелёные столбцы проходят порог Бонферрони и обгоняют случайный вход.
Откройте ровно эту спецификацию в конструкторе: поменяйте порог, стоп и тейк, вселенную или период, добавьте условия GoldenGlass (открытый интерес, фандинг, ликвидации, стакан) и переберите параметр. Отчёт вернётся за секунды с теми же контролями.
Цифра здесь после комиссии тейкера в обе стороны, проскальзывания и фактического фандинга, на 100 монетах вместо одного удобного графика, с фиксированными стопом, тейком и удержанием. Почти ни один учебный пример этого не учитывает.
Движок делает столько же входов на монету в случайных свечах и применяет те же стоп 2%, тейк 4% и удержание 48 свечей. Если стратегия не обгоняет это, правило входа ничего не добавляет.
Да. Кнопка выше открывает ровно эту спецификацию в Reality Check Lab. После входа доступны 3 бесплатных прогона до 100 монет и 366 дней; прогоны крупнее оплачиваются кредитами от $7.
Одна вселенная, период, выходы и издержки для всех строк. Отсортировано от худшего нетто.
Откройте любой шаблон в конструкторе, поменяйте то, что считаете ошибкой, и прогоните против тех же контролей. 3 бесплатных прогона после входа.