Правило входа: Perp premium to spot % (op >, pct 0.03) AND Spread bps (op >, v 1.5), long, свечи 15m, 100 самых ликвидных USDT-перпов Binance, с 2026-09-19 по 2026-10-27. Выходы из учебника для всех шаблонов: стоп 2%, тейк 4%, максимум 48 свечей, комиссия тейкера 0.05% за сторону, проскальзывание 0.02%, фактический фандинг. Каждая цифра ниже после издержек и с контролями, которые другие бэктестеры прячут: случайные входы с теми же выходами, плацебо-сдвиг на 24 часа, разбивка train/test и t-статистика с поправкой Бонферрони.
Net result -0.16% per trade after fees and funding: the strategy loses money.
Spot premium 0.03% + thin book (wide spread): long дала 202 сделок на 100 перпах Binance с 2026-09-19 по 2026-10-27 (15m, long). Нетто после комиссий и фандинга: -0.16% на сделку, доля прибыльных 38%, profit factor 0.87, максимальная просадка -6.3%. Случайный вход с теми же стопом, тейком и удержанием дал -0.13%, то есть правило входа сработало хуже случайного выбора момента; плацебо-сдвиг на 24 часа дал +0.12%. t Newey-West равна -1.53 при пороге Бонферрони 2.58 для 5 ячеек, порог не пройден; train -0.10% / test -0.56%, половины -0.11% / -0.21%, знак везде один. Вердикт: нет эджа, стратегия теряет деньги после издержек.
Train это первые 70% периода по дате, test последние 30%. Настоящий эдж сохраняет знак в test и во второй половине.
| сегмент | n | нетто % | t | прибыльных |
|---|---|---|---|---|
| train | 176 | -0.10% | -0.82 | 38% |
| test | 26 | -0.56% | -1.73 | 35% |
| первая половина | 101 | -0.11% | -0.06 | 39% |
| вторая половина | 101 | -0.21% | -1.23 | 37% |
То же правило с перебираемым параметром в каждом значении. Одна хорошая ячейка среди плохих это подгонка, а не эдж. Зелёные столбцы проходят порог Бонферрони и обгоняют случайный вход.
Откройте ровно эту спецификацию в конструкторе: поменяйте порог, стоп и тейк, вселенную или период, добавьте условия GoldenGlass (открытый интерес, фандинг, ликвидации, стакан) и переберите параметр. Отчёт вернётся за секунды с теми же контролями.
Цифра здесь после комиссии тейкера в обе стороны, проскальзывания и фактического фандинга, на 100 монетах вместо одного удобного графика, с фиксированными стопом, тейком и удержанием. Почти ни один учебный пример этого не учитывает.
Движок делает столько же входов на монету в случайных свечах и применяет те же стоп 2%, тейк 4% и удержание 48 свечей. Если стратегия не обгоняет это, правило входа ничего не добавляет.
Да. Кнопка выше открывает ровно эту спецификацию в Reality Check Lab. После входа доступны 3 бесплатных прогона до 100 монет и 366 дней; прогоны крупнее оплачиваются кредитами от $7.
Одна вселенная, период, выходы и издержки для всех строк. Отсортировано от худшего нетто.
Откройте любой шаблон в конструкторе, поменяйте то, что считаете ошибкой, и прогоните против тех же контролей. 3 бесплатных прогона после входа.