Правило входа: Fair value gap fill (dir up), long, свечи 15m, 100 самых ликвидных USDT-перпов Binance, с 2025-10-27 по 2026-10-27. Выходы из учебника для всех шаблонов: стоп 2%, тейк 4%, максимум 48 свечей, комиссия тейкера 0.05% за сторону, проскальзывание 0.02%, фактический фандинг. Каждая цифра ниже после издержек и с контролями, которые другие бэктестеры прячут: случайные входы с теми же выходами, плацебо-сдвиг на 24 часа, разбивка train/test и t-статистика с поправкой Бонферрони.
Net result -0.14% per trade after fees and funding: the strategy loses money.
Fair value gap (imbalance) fill дала 9,452 сделок на 100 перпах Binance с 2025-10-27 по 2026-10-27 (15m, long). Нетто после комиссий и фандинга: -0.14% на сделку, доля прибыльных 36%, profit factor 0.89, максимальная просадка -75.7%. Случайный вход с теми же стопом, тейком и удержанием дал -0.16%, то есть правило входа обгоняет его на 0.02 п.п., но это ещё не прибыль; плацебо-сдвиг на 24 часа дал -0.21%. t Newey-West равна -2.75 при пороге Бонферрони 1.96 для 1 ячеек, порог не пройден; train -0.13% / test -0.17%, половины -0.15% / -0.14%, знак везде один. Вердикт: нет эджа, стратегия теряет деньги после издержек.
Train это первые 70% периода по дате, test последние 30%. Настоящий эдж сохраняет знак в test и во второй половине.
| сегмент | n | нетто % | t | прибыльных |
|---|---|---|---|---|
| train | 6,907 | -0.13% | -1.99 | 36% |
| test | 2,545 | -0.17% | -2.04 | 36% |
| первая половина | 4,726 | -0.15% | -1.90 | 36% |
| вторая половина | 4,726 | -0.14% | -2.00 | 36% |
У этого шаблона нет перебираемого параметра.
Откройте ровно эту спецификацию в конструкторе: поменяйте порог, стоп и тейк, вселенную или период, добавьте условия GoldenGlass (открытый интерес, фандинг, ликвидации, стакан) и переберите параметр. Отчёт вернётся за секунды с теми же контролями.
Цифра здесь после комиссии тейкера в обе стороны, проскальзывания и фактического фандинга, на 100 монетах вместо одного удобного графика, с фиксированными стопом, тейком и удержанием. Почти ни один учебный пример этого не учитывает.
Движок делает столько же входов на монету в случайных свечах и применяет те же стоп 2%, тейк 4% и удержание 48 свечей. Если стратегия не обгоняет это, правило входа ничего не добавляет.
Да. Кнопка выше открывает ровно эту спецификацию в Reality Check Lab. После входа доступны 3 бесплатных прогона до 100 монет и 366 дней; прогоны крупнее оплачиваются кредитами от $7.
Одна вселенная, период, выходы и издержки для всех строк. Отсортировано от худшего нетто.
Откройте любой шаблон в конструкторе, поменяйте то, что считаете ошибкой, и прогоните против тех же контролей. 3 бесплатных прогона после входа.