Правило входа: Liquidation burst vs 7d median (hours 1, side long, mult 3) AND Book imbalance bid/ask (op >, ratio 1.5), long, свечи 15m, 100 самых ликвидных USDT-перпов Binance, с 2026-05-19 по 2026-10-27. Выходы из учебника для всех шаблонов: стоп 2%, тейк 4%, максимум 48 свечей, комиссия тейкера 0.05% за сторону, проскальзывание 0.02%, фактический фандинг. Каждая цифра ниже после издержек и с контролями, которые другие бэктестеры прячут: случайные входы с теми же выходами, плацебо-сдвиг на 24 часа, разбивка train/test и t-статистика с поправкой Бонферрони.
Net result -0.28% per trade after fees and funding: the strategy loses money.
Long liquidation burst 3x + bid-heavy book: long дала 303 сделок на 100 перпах Binance с 2026-05-19 по 2026-10-27 (15m, long). Нетто после комиссий и фандинга: -0.28% на сделку, доля прибыльных 42%, profit factor 0.69, максимальная просадка -8.2%. Случайный вход с теми же стопом, тейком и удержанием дал -0.17%, то есть правило входа сработало хуже случайного выбора момента; плацебо-сдвиг на 24 часа дал -0.12%. t Newey-West равна -1.85 при пороге Бонферрони 2.58 для 5 ячеек, порог не пройден; train -0.32% / test -0.25%, половины -0.23% / -0.33%, знак везде один. Вердикт: нет эджа, стратегия теряет деньги после издержек.
Train это первые 70% периода по дате, test последние 30%. Настоящий эдж сохраняет знак в test и во второй половине.
| сегмент | n | нетто % | t | прибыльных |
|---|---|---|---|---|
| train | 121 | -0.32% | -1.84 | 41% |
| test | 182 | -0.25% | -0.69 | 42% |
| первая половина | 151 | -0.23% | -1.55 | 42% |
| вторая половина | 152 | -0.33% | -0.91 | 41% |
То же правило с перебираемым параметром в каждом значении. Одна хорошая ячейка среди плохих это подгонка, а не эдж. Зелёные столбцы проходят порог Бонферрони и обгоняют случайный вход.
Откройте ровно эту спецификацию в конструкторе: поменяйте порог, стоп и тейк, вселенную или период, добавьте условия GoldenGlass (открытый интерес, фандинг, ликвидации, стакан) и переберите параметр. Отчёт вернётся за секунды с теми же контролями.
Цифра здесь после комиссии тейкера в обе стороны, проскальзывания и фактического фандинга, на 100 монетах вместо одного удобного графика, с фиксированными стопом, тейком и удержанием. Почти ни один учебный пример этого не учитывает.
Движок делает столько же входов на монету в случайных свечах и применяет те же стоп 2%, тейк 4% и удержание 48 свечей. Если стратегия не обгоняет это, правило входа ничего не добавляет.
Да. Кнопка выше открывает ровно эту спецификацию в Reality Check Lab. После входа доступны 3 бесплатных прогона до 100 монет и 366 дней; прогоны крупнее оплачиваются кредитами от $7.
Одна вселенная, период, выходы и издержки для всех строк. Отсортировано от худшего нетто.
Откройте любой шаблон в конструкторе, поменяйте то, что считаете ошибкой, и прогоните против тех же контролей. 3 бесплатных прогона после входа.